Способы диверсификации торговых рисков на рынке Форекс

Тема в разделе "Общий раздел о Форекс", создана пользователем Andreytt, 24 янв 2020.

  1. Andreytt

    Andreytt Эксперт .

    Сообщения:
    151
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    40
    Пол:
    Мужской
    Работая над своей торговой системой (ТС), трейдер обычно сосредотачивается на извлечении наибольшего дохода. При этом, чаще всего, совсем немного внимания уделяется снижению торговых рисков. Следствием подобного дисбаланса на практике может оказаться торговля с большими просадками, что конечно же снижает реальную эффективность ТС.

    Существует несложный метод ее сравнительной оценки. Нужно просто узнать, как соотносится прибыльность торговой системы с наибольшей просадкой за определенный период. Полученный коэффициент носит название восстановительного фактора.

    Например, если прибыльность за год составляет 45 процентов, а показатель просадки – 15, то величина восстановительного фактора равняется трем. Чем больше значение этого показателя, тем эффективнее ТС. Очевидно, что увеличить его можно путем снижения рисков (процента просадки).




    Однако здесь существует проблема, так как в рамках одной сделки этого сделать не получится - риск и прибыльность находятся в прямо пропорциональной зависимости. Выход здесь может быть только один – диверсификация торговых рисков. Давайте рассмотрим, какие способы диверсификация можно использовать.


    Использование принципиально различающихся между собой ТС

    Вложив свои средства в несколько торговых стратегий, просадку в рамках одной из них можно будет компенсировать за счет роста прибыли в другой. Чем больше будет наш портфель со стратегиями и чем разнообразнее его содержимое, тем меньше будут и суммарные риски. В наборе могут быть представлены трендовые, пробойные, флетовые и другие всевозможные стратегии.

    Ясное дело, что подход к рынку при разработке этих стратегий, используется кардинально разный, за счет чего может быть достигнуто значительное снижение рисков.

    Отметим, что усиливать диверсификацию путем добавления новых стратегий в портфель можно неограниченно, лишь бы хватало на это нашей трейдерской фантазии.

    Использование различных вариаций параметров в рамках одной стратегии

    Рассмотрим это на примере простенькой пробойной стратегии. Изменить в ней можно только одно – количество свечей для отсчета следующего ценового хая или лоу. Обновление хая сигнализирует о начале восходящей тенденции, что для трейдера означает открытие длинной позиции. В случае обновления лоу, наоборот, открывается короткая.

    С целью диверсификации рисков средства можно распределить между, скажем, тремя позициями. Отличаться они будут только значением изменяемого параметра, то есть длиной ценового канала. К примеру, это может быть 10, 30 и 100 свечей. Чем короче канал, тем короче будет тренд, с которым работает данная ТС. Если на рынке будет небольшая волатильность, то система покажет рост прибыли, а по ордеру, открытому по той же стратегии, но с каналом более длинным, будет расти просадка. Таким образом, суммарный риск по всем открытым позициями может быть значительно уменьшен.

    Этот способ диверсификации применим и в том случае, когда стратегия предполагает жесткую привязку к количеству свечей ценового канала. В таком случае изменяются используемые для торговли временные интервалы (ТФ).



    Увеличение эффективности ТС при данном способе диверсификации рисков в торговле ограничена только пределами возможных изменений ее параметров.

    Использование нескольких торговых инструментов

    Основным посылом для диверсификации здесь служит небольшая вероятность однонаправленных ценовых движений. Вместе с тем, увеличение эффективности за счет данного способа снижения рисков тоже имеет свои ограничения. Одно из них проявляется при сознании портфеля из корпоративных активов. Частенько бывает, что на стоимость всех акций одномоментно влияет какой-нибудь сильный фундаментальный фактор. Речи о полной корреляции конечно не идет, но эффект от диверсификации этим несомненно ограничивается.

    Другое ограничение связано с особенностями фондовых рынков тех или иных стран. Дело в том, что в целях диверсификации портфель из торговых инструментов имеет смысл создавать лишь при условии их хорошей ликвидности. Однако, например, в РФ корпоративных активов, отвечающим данному требованию не так уж и много, что тоже ограничивает эффект от диверсификации.

    Кроме того, создать торговую систему, работающую абсолютно на всех существующих торговых инструментах невозможно даже чисто теоретически.

    Использование для распределения средств различных фондовых рынков

    Участие в торговле одновременно на нескольких мировых биржах стало возможно с развитием интернет-технологий. Правда, трейдер должен обладать для этого немаленькими средствами. С какой-нибудь тысячей долларов распылять свои финансы просто не имеет смысла.

    Примером такой диверсификации торговых рисков может стать торговля российскими корпоративными акциями, валютой на Форекс, активами американских и европейских бирж, а также фондовых рынков иных мировых субъектов. Очевидно, что эффект здесь будет тем выше, чем в меньше избранные для торговли рынки будут зависеть друг от друга.

    Итак, с помощью диверсификации можно значительно увеличить эффективность своей торговой системы. Это возможно даже при наличии на вашем вооружении всего лишь одной стратегии, если постоянно расширять сферу ее приложения. Если же идти по пути постоянного поиска новых стратегий, то возможности диверсификации могут быть ограничены только творческим потенциалом самого трейдера.
     
  2. Grace

    Grace Акционер .

    Сообщения:
    3.452
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    428
    Пол:
    Женский
    Так и поступаю при торговле. Бывает так, что по одному инструменту (с долларом в знаменателе) цена практически стоит на месте, по другому же не плохо идет в сторону выставленного ордера, торговала бы только первым, прибыли практически не было бы.